Ф    И    Н    А    Н    С    Ы
о проекте
об авторе


главная

обновления
на сайте


математика

физика

Химия и
биология


технические
науки


гуманитарные
науки


компьютерная
литература


школьникам

научно-
популярные


художественная

программы

контакты
гостевая книга


сcылки




Geo Informer
Рейтинг Сайтов YandeG
Все книги можно скачать бесплатно и без регистрации.

NEW. Д.А. Шевчук, В.А. Шевчук. Деньги. Кредит. Банки. Курс лекций в конспективном изложении. 2006 год. 160 стр. PDF. 5.3 Мб.
Рассмотрены основные вопросы по курсу "Деньги. Кредит. Банки", предусмотренные Государственным образовательным стандартом. Материал изложен в краткой доступной форме и может быть использован студентами при подготовке к зачетам и экзаменам по данной дисциплине. Для студентов, обучающихся по курсу "Деньги. Кредит. Банки".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

NEW. В.А. Терехова. Финансовый учет. Краткий курс. 2005 год. 433 стр. PDF. 1.7 Мб.
Книга посвящена вопросам финансового учета деятельности организации и составления финансовой бухгалтерской отчетности. В отдельных главах рассмотрена практика применения национальных стандартов по учету материально-производственных запасов, основных средств, нематериальных активов, составляющих существенную часть имущества хозяйствующих субъектов, а также доходов и расходов организаций и др. Все вопросы изложены в соответствии с действующими редакциями Налогового кодекса РФ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а также с действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденными соответствующими приказами Министерства финансов РФ, к которым разработаны Методические указания по их применению. Приведен словарь учетных терминов для практического использования в учебных целях. Книга будет полезна не только студентам, но и практикующим бухгалтерам и аудиторам.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е. Финансовая математика. Дискретные модели. 2004 год. 41 стр. PDF. 192 Кб.
Данное пособие предназначено для студентов механико-математического факультета Ростовского государственного университета, изучающих курс "Финансовая математика". В пособии изложена базовая часть курса, посвященная простейшим методам решения задачи ценообразования производных ценных бумаг в случае дискретного времени.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Бездудный М.А. Бычков В.П. Банковское дело: дополнительные операции для клиентов. 2005 год. 416 стр. PDF. 8.8 Мб.
Впервые в отечественной практике рассматривается вся совокупность дополнительных банковских операций, в том числе: операции, общие для банков, иных кредитных и некредитных организаций; вспомогательные; сопутствующие операции (услуги); специальные операции (сделки) банков.
В особый раздел книги выделены вопросы обеспечения эффективной деятельности банков на рынках дополнительных услуг.
Для студентов экономических вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Менеджмент организации», а также для работников банков.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. 2003 год. 253 стр. PDF. 1.5 Мб.
В учебном пособии кратко, последовательно, в доступной форме изложены основные вопросы курса «Банковское дело». Большое внимание уделено организации деятельности банков и банковской системы, рассмотрены виды банков, функции Центрального банка и коммерческих банков, сущность и содержание банковских операций.
Пособие предназначается для студентов высших учебных заведений. Оно также может быть полезно работникам банков в их практической работе.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Бочаров В.В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2007 год. PDF. 232 стр. 44.4 Мб.
В учебном пособии раскрываются различные аспекты финансового анализа деятельности предприятий. Дается методика оценки финансового состояния фирмы по данным бухгалтерской отчётности, подробно рассматриваются показатели финансовой устойчивости, платёжеспособности и ликвидности хозяйствующего субъекта. Большое внимание уделяется критериям выбора и определению эффективности инвестиционных

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Баркалов С.А. и др. Оптимизационные модели распределения инвестиций на предприятии по видам деятельности. 2002 год. 68 стр. PDF. 316 Кб.
Целью работы является разработка подхода к формированию стратегии, выработке основных направлений углубленного планирования.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Л. С. Васильева, М. В. Петровская. Финансовый анализ. Учебник. 2008 год. PDF. 550 стр. 23.0 Мб.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов и преподавателей, предпринимателей, бухгалтеров, аудиторов, а также для всех, кто интересуется вопросами финансового анализа.
Главная цель учебника — помочь студентам и специалистам, имеющим отношение к организации и управлению бизнесом, дать обзор приемов, методов и методик, которые могут быть использованы при проведении аналитических расчетов, а также помочь овладеть им аналитическими инструментами, позволяющими объктивно проводить не только комплексную оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и на их основе принимать эффективные управленческие решения, способствующие экономическому росту предприятия. Рассмотренные методы и методики снабжены примерами, которые позволяют понимать логику аналитических процедур и помогут в практической деятельности принимать аргументированные управленческие решения.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Владимирова, Козлов. Деньги кредит банки. 2006 год. 285 стр. rtf djvu. 1.8 Мб.
Рекомендовано в качестве учебное пособие.для студентов экогомических специальностей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Вигман С. Л. Шпаргалка: Финансы. Деньги. Кредит. 2005 год. 80 стр. PDF. 590 Kб.
Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине «Финансы. Деньги. Кредит».
Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, - все это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена. Выложил ля того, чтобы показать сегодняшние нравы. Стали централизовано изготавливать шпаргалки. Больше такую пакость по другим предметам выкладывать не буду.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. Оценка бизнеса. 2006 год. 464 стр. djvu. 10.2 Мб.
В учебном пособии подробно и доходчиво изложены теоретические и методические основы организации и проведения работ по оценке предприятия (бизнеса). Объясняется методология оценки стоимости отдельных активов предприятия, рассматриваются особенности оценки бизнеса для конкретных целей (налогообложения, инвестирования, ликвидации и т. д.). По сравнению с первым изданием в книгу добавлены материалы по оценке страховых компаний, определению арендной платы, обновлен раздел, посвященный корректировке финансовой отчетности предприятий. Книга предназначена для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Оценка бизнеса", "Оценка недвижимости"; может быть полезна слушателям высших экономических школ, аспирантам и менеджерам предприятий, оценщикам при повышении профессионального образования; также является ценным практическим пособием.
Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Е. Котельникова. Финансы. Из серии "Шпаргалки". 106 стр. rtf в архиве 1.2 Мб.
Информативные ответы на все вопросы курса «Финансы» в соответствии с Государственным образовательным стандартом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Красавина Л.Н. редактор. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 2000 год. 608 стр. Формат XML. 1.5 Мб.
Обобщён мировой опыт, теоретические и практические аспекты международных валютно-кредитных и финансовых отношении в условиях глобализации мирохозяйственных связей. Анализируется деятельность мировых рынков валют, ссудных капиталов, ценных бумаг, золота, а также международных финансовых институтов. Рассмотрены проблемы валютно-кредитных отношений России.
Настоящее издание (1-е изд. - 1994 г.) дополнено и переработано с учётом новых явлений во всемирном хозяйстве и в России. Для преподавателей и студентов высших учебных заведений, слушателей учебных центров послевузовского образования, а также специалистов в области международных валютно-кредитных и финансовых отношений.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Е. Котельникова. Финансы. Из серии "Шпаргалки". 106 стр. rtf в архиве 1.2 Мб.
Информативные ответы на все вопросы курса «Финансы» в соответствии с Государственным образовательным стандартом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Ключников И.К. Фондовые биржи: вводный курс. 2009 год. 200 стр. PDF. 4.7 Мб.
Раскрываются механизмы деятельности 100 фондовых бирж мира. Показаны биржевые операции и инструменты, информационные, торговые и расчетные системы. Рассматриваются основные фондовые рынки, биржевые циклы и индексы, биржевая культура, тенденции и направления развития бирж.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Ковалев редактор. Финансы. Учебник. 2-е изд. 2006 год. 635 стр. Pdf. 2.1 Мб.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. 2007 год. 145 стр. doc. 1.3 Mб.
Представленная работа задумана автором как книга, которая рассказывает читателю о процессе осуществления переводов денежных средств. В качестве наиболее интересной сферы финансовых услуг, на примере которой в полной мере раскрываются практические аспекты проведения платежных операций, автором была выбрана область международных банковских переводов. В книге раскрываются принципы функционирования корреспондентских счетов, рассматриваются основные типы клиринговых систем, различные виды банковских платежных документов и методы проведения платежей. Читатель имеет возможность познакомиться с тем, как организованы платежные системы стран, где в обращении находятся основные мировые валюты, с принципами работы наиболее крупных расчетных и телекоммуникационных систем, таких как FEDWIRE, CHIPS, TARGET и SWIFT, а также с примерами проведения платежей в иностранных валютах. Кроме того, автором затрагиваются вопросы проведения международных переводов денежных средств в российских рублях. В этой связи анализируются возможности отечественной платежной системы по осуществлению международных расчетов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Куликов, Чайникова, Бабенко. Финансы. Уч. пособие. 2007 год. 104 стр. PDF. 885 Кб.
Раскрыты экономические основы и значение бюджета, его роль в экономике страны. Значительное место отведено рассмотрению характеристик доходов и расходов бюджета. Приведена динамика структуры данных показателей федерального, регионального (на примере Тамбовской области) и местного ( на примере г. Тамбова) бюджетов. Рассмотрены процедура бюджетного процесса, а также основы внебюджетных фондов. Особое внимание уделено проводимой бюджетной реформе в России.
Предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей при изучении цикла специальных дисциплин («Бюджетная система РФ», «Финансы»).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Малыхин. Финансовя математика. Учебник для студентов экономических и финансовых специальностей. 1999 год. 180 стр. Pdf. 4.8 Мб.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Г.Б. Поляк редактор. Финансы. Учебник. 2008 год. 703 стр. PDF. 24.1 Мб.
Учебник дает совокупность необходимых знаний как целостной учебной дисциплины высшего профессионального образования по специальности «Финансы и кредит». Рассматриваются сущность и функции финансов, финансовая политика, финансовая система и ее звенья, управление финансами, финансы коммерческих организаций и предприятий, государственный бюджет, его расходы и доходы, бюджетное устройство, бюджетный процесс, финансирование социальной сферы, территориальные финансы, финансовый рынок, международные финансово- кредитные отношения. Приводится словарь терминов.
Для студентов экономических вузов и специальностей, а также специалистов финансовых служб, государственных и муниципальных учреждений. Рекомендую.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Романовский, Врублевская. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. СПб ГУ Экономики и Финансов. 2006 год. 545 стр. Pdf. 2.1 Мб.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова. Финансы и кредит. Учебниек 2006 год. 577 стр. PDF. 16.6 Мб.
В учебнике обобщаются последние достижения в теории финансов, денежного обращения и кредита, практике реализации современной финансовой и кредитной политики в России, а также современная практика управления финансами и кредитования; особое внимание уделено изменениям в бюджетной сфере, международным финансам. Второе издание (первое - 2003 г.) подготовлено с учетом существенных изменений в законодательстве, регулирующем финансово-кредитный механизм и его инструментарий в России, а также с учетом развития теории и практики функционирования финансовых систем развитых государств.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. (Унивевситетский учебник) 2000 год. 856 стр. PDF. 50.1 Mб.
Один из самых популярных учебников по курсу теории банковского дела и финансовых рынков, выдержал уже три издания. Среди основных тем учебника - роль денег, финансовые рынки, управление коммерческим банком, операции центрального банка, денежно-кредитная политика, международные валютно-финансовые отношения, современные теории денег. В книге приведены обзоры банковской и сберегательной отраслей США и международных финансовых рынков, любопытные исторические экскурсы, обзоры современных экономических дискуссий. Даны многочисленные графики, схемы и диаграммы, экономические тесты и задачи, облегчающие усвоение материала книги. Помещен обширный словарь основных финансово-экономических терминов, используемых в тексте.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Севастьянов. Финансовая математика и модели инвестиций. 2001 год. PDF. 183 стр. 1.0 Мб.
Курс лекций предназначен для студентов математических специальностей, дальнейшая профессиональная деятельность которых будет связана с решением экономико-математических и финансовых проблем на предприятиях различного профиля. Особое внимание в курсе лекций уделено алгоритмической стороне вопросов, а также учету неопределенностей. При этом наряду с традиционным теоретико-вероятностным подходом к математической формализации неопреде- ленных данных рассматриваются современные методы интервальной математики и теории нечетких множеств.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Фетисов В.Д. Бюджетная система Российской Федерации. 2003 год. 267 стр. PDF. 1.7 Мб.
В учебном пособии раскрываются основные разделы бюджетной системы Российской Федерации: экономическое содержание бюджета, основы бюджетной системы и бюджетного устройства, бюджетный процесс, финансирование государственных организаций и отраслей экономики. Каждая глава содержит контрольные вопросы, тесты и практические задания.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. Организация деятельности Централльного банка. Учебник. 3-е изд. 2008 год. 433 стр. djvu. 7.1 Мб.
Освещаются ключевые вопросы, раскрывающие сущность и происхождение центрального банка, его функции и роль в развитии экономики, а также содержание выполняемых им функций. Излагаются теоретические основы и концепции денежно-кредитной политики, ее методы и инструменты. Описывается взаимодействие центрального банка и правительства при выполнении агентских функций, его взаимоотношения с международными валютно-кредитными и финансовыми институтами. Раскрываются сущность банковского регулирования и надзора, современная практика организации надзорной деятельности за рубежом и в России.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели. 1998 год. 512 стр. djvu. 4.7 Мб.
В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, приведены стохастические МОДЕЛИ динамики финансовых активов и показателей для дискретного и непрерывного времени. "Замысел автора состоял в том, чтобы отобрать и изложить тот материал, который необходим и может оказаться полезным тем, кто имеет дело со стохастическим анализом и расчетами в моделях финансовых рынков, функционирующих в условиях неопределенности; привести основные понятия, концепции и результаты стохастической финансовой математики; дать применения к разнообразным расчетам в стохастической финансовой инженерии. Не в последнюю очередь имелись в виду и запросы преподавания по специальности "Финансовая математика и финансовая инженерия" с акцентом на вероятностно-статистические идеи и методы стохастического исчисления при анализе рыночного риска.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория. 1998 год. 544 стр. djvu. 5.8 Мб.
В новой, основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике А. Н. Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные ФАКТЫ их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, приведены стохастические МОДЕЛИ динамики финансовых активов и показателей для дискретного и непрерывного времени. "Замысел автора состоял в том, чтобы отобрать и изложить тот материал, который необходим и может оказаться полезным тем, кто имеет дело со стохастическим анализом и расчетами в моделях финансовых рынков, функционирующих в условиях неопределенности; привести основные понятия, концепции и результаты стохастической финансовой математики; дать применения к разнообразным расчетам в стохастической финансовой инженерии. Не в последнюю очередь имелись в виду и запросы преподавания по специальности "Финансовая математика и финансовая инженерия" с акцентом на вероятностно-статистические идеи и методы стохастического исчисления при анализе рыночного риска.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Шевчук Д.А. Корпоративные финансы. 2008 год. 224 стр. rtf в архиве. 2.5 Мб.
Содержание данного пособия представляет собой подробное описание методов, инструментов, источников и форм финансирования. Основной задачей курса является получение знаний по привлечению финансовых ресурсов для любых организационно-правовых форм бизнеса.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. В 2-х частях. 1998 год. 512+544 стр. PDF. Размер всего архива 9.4 Мб.
Материал первого тома, состоящий из четырех глав относится к "Фактам" и "Моделям" финансовой статистики, экономики, математики, инженерии, ...
В первой главе излагются разнообразные факты о финансовых рынках и их функционировании. Были изложены также основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, результаты которых помогают пониманию структуры "рационально" устроенных стохастических финансовых рынков и пониманию того, каким должно быть "рациональное" поведение инвесторов, трейдеров, ... на таких рынках. В целом, эта глава, носящая описательный характер, призвана служить введением в финансовую математику и финансовую инженерию.
В четвертой главе приведены результаты статистического анализа распределений вероятностей временных рядов, описывающих эволюцию финансовых цен, индексов, обменных курсов и т. ц. Выявленные свойства ("отклонение от гауссовости" "вытянутость" и "тяжелые хвосты" у плотностей распределений вероятностей величин "возврата", "долгая память" и "высокочастотный" характер в поведении цен и т.п.) помогают построению адекватных моделей динамики финансовых показателей, что особенно важно, если иметь в виду задачи предсказания будущего движения этих показателей. Вторая и третья главы содержат большой материал относительно разнообразных моделей распределений вероятностей, моделей случайных последовательностей и случайных процессов, многие из которых с успехом используются и в финансовой теории, и в финансовой инженерии.
Материал второго тома, посвященного "Теории" также состоит из четырех глав. В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить, прежде всего, те - "справедливо" устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности. Ключевым результатом пятой главы является "первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов" которая (с некоторыми оговорками) утверждает, что безарбитражный рынок - это такой рынок, для которого существует так называемая риск-нейтральная (или мартин-гальная) мера, относительно которой цены образуют мартингал. С полными рынками, характеризуемыми тем, что на них возможно построение такого портфеля ценных бумаг, что его капитал будет (в заранее определенный момент времени в будущем) воспроизводить требуемое платежное поручение, связана "вторая фундаментальная теорема" В соответствии с этой теоремой на без арбитражном рынке полнота имеет место тогда и только тогда, когда существует только одна мартингальная мера. В расширенном варианте "второй фундаментальной теоремы" описывается также и структура цен в полных без арбитражных моделях финансовых рынков. Теории расчетов в стохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается шестая глава. Основным здесь является понятие хеджирования как метода динамического управления портфелем ценных бумаг. Выведенные формулы для цены (стоимости) хеджирования и изложенные методы отыскания оптимальных хеджирующих стратегий на полных и неполных рынках применяются к расчетам опционов Европейского и Американского типов. Седьмая и восьмая главы относятся к случаю непрерывного времени. Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем. Следует при этом подчеркнуть, что соответствующее изложение (седьмая глава) является более сложным, по сравнению со случаем дискретного времени (пятая глава), и опирается на многие весьма глубокие результаты стохастического исчисления. Последняя глава (восьмая) посвящена применению результатов теории арбитража для расчетов в финансовых моделях с непрерывным временем. При этом основное внимание уделяется расчетам разного рода опционов. Изложение начинается с "Формулы Башелье" для рациональной стоимости стандартного опциона (покупателя) Европейского типа в линейной модели Башелье, явившейся прототипом известной "Формулы Блэка и Шоулса" для которой дается несколько выводов. Большой материал отводится расчетам опционов Американского типа как в диффузионных моделях акций, так и в диффузионных моделях облигаций.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Скачать